24시간 열려있는 시장, 잠 좀 자자!

*2022-02-11 글

주식시장은 개장시간이 존재합니다. 그러나 암호화폐 시장은 그렇지 않습니다. 장이 닫지 않기 때문입니다.

그 때문에 장전, 장후거래의 개념이 존재하지 않으며, 장시작에 흔히 발생하는 갭 또한 쉽게 관측되지 않습니다.

전날의 주문이 사라지며 새로 채워지는 주문에 의해 갭이 발생하는데, 장이 닫지 않아 장의 시작과 동시에 가격의 차이가 발생하는 모습이 존재하지 않기 때문입니다.

첫 자료는 애플(AAPL), 두번째 자료는 비트코인(BTC)의 모습입니다.

적색으로 표시 된 갭이 없이 연속적으로 시세가 연결되는 모습이 보입니다.

대응이 어려운 갭이 없어 좋다고 생각이 될 수는 있으나, 장이 종료되지 않아 암호화폐를 투자하는 개인투자자들은 잠을 이루지 못하는 모습을 종종 보이곤 합니다.

그러나 잠을 자는 중에도 투자를 할 수 있다면,

투자 전략과 리스크 관리 방법이 우수하다는 가정 하에 암호화폐시장은 정말 매력적인 시장으로 작용될 수 있습니다.

3commas

TVExtBot

위 두개 사이트는 TradingView와 연동해서 봇을 생성할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다.

TradingView로 전략을 구현하는 방법은 난 내가 코딩해서 투자해: 전략구현과 백테스팅 에서 소개드린 적 있습니다.

원하는 전략을 구현한대로 봇이 알아서 투자해준다면, 정말 편하지 않을까요?

해당 서비스의 이용방법은 해당 페이지 내에 소개되어있는 관계로 생략하도록 하겠습니다.

위 사이트의 서비스를 이용하기 위해서는 최소 TradingView에서 Pro Plan (월 $14.95)을 이용하고 계셔야합니다.

그리고 당장 결제를 희망하지 않으시는 분이라면, 블랙프라이데이를 노려보시는 것도 나쁘지 않은 선택이라고 생각합니다.

만약 아직 코딩도 익숙하지 않은데, 당장 리스크관리는 하고싶다 하시는 분들은 아래 방법을 이용해보시는 것도 해볼만 한 방법이라고 생각합니다.

1. 역지정가 주문

이전에는 국내 거래소에 역지정가 주문이 없었으나, 이제는 소폭 더 높은 수수료로 역지정가 거래가 가능합니다.

역지정가 주문이란, 말그대로 역으로 지정하는 주문을 뜻 합니다.

예시를 들어보겠습니다.

이렇게 42,408달러에 진입을 한 상태라고 가정을 합니다. 현재가는 45,134달러 이고, 자는 동안 올라갈지, 내려갈지 모르는 상태이지만

수익을 극대화하고 싶어 지금 팔기는 싫은 상황입니다.

이 때, 지정가(희망)인 44,366 달러 까지는 내려가도 괜찮지만, 더 내려가는 것은 가슴이 아프기에 44,366달러가 되면 손절하고자 마음을 먹습니다.

그럼 내려갈 때 까지 지켜봐야하는 상황이고, 잠을 잘 수가 없는 상황입니다.

이 때 필요한 것이 역지정가 주문입니다.

만약 지정가로 현재가보다 낮은 가격에 매도주문을 걸면, 가장 높은 가격인 현재가에 주문이 체결되게 됩니다.

그러나 역지정가(예약-지정가) 주문을 활용하면,

자는 사이에 시세가 정해진 가격 아래로 떨어지는 경우 그 가격에 주문이 체결되어 추가적인 손실을 방지할 수 있습니다.

자료 상에서는 43,190 달러까지 시세가 내려갔지만, 투자자는 44,366달러에서 팔아 약 2%의 손실을 막을 수 있었겠네요.

2. 헤징

손절로 인한 손실을 보기 싫은 분들을 위한 방법도 존재합니다.

바로 Short Position(공매도)을 통한 리스크 관리입니다.

공매도란, 주식을 미리 빌려 바로 팔고, 나중에 저렴해진 가격으로 주식을 사 그 개수만큼 되갚는 개념입니다.

이에 따라, 주가가 내려갔을 때 수익을 낼 수 있겠죠?

예시를 들어보겠습니다.

A씨가 B씨에게 빵을 한개 빌려와 바로 팔았습니다. 이 때, 빵의 가격은 1000원이었기 때문에

A씨는 현재 수중에 1000원이 존재하며, B씨에게 빵을 한개 갚아야하는 상황입니다.

시간이 지나 빵의 가격이 500원으로 내려갔습니다.

A씨는 500원으로 빵을 사서 B씨에게 갚았습니다.

A씨는 500원이 남았습니다.

이 방법을 이용하면 자는 동안 만큼은 자산의 손실을 예방할 수 있습니다.

500만원어치 BTC를 지니고 있다 가정할 때, 500만원어치 BTC의 공매도 포지션을 갖고있으면, 서로가 반비례하여 상쇅되기 때문입니다.

선물의 레버리지를 활용한다면 보다 적은 금액으로 큰 금액에 대한 헤징 또한 가능합니다.

다만, 일정 이상의 고배율은 청산의 위험이 존재하기 때문에 유의하셔야 합니다.

예를 들어 레버리지를 "5배"로 사용한다고 가정합니다.

100만원으로 500만원의 효과를 누릴 수 있으나 20% 이상 본인의 포지션과 반대로 시세가 흘러가게 되는 경우,

증거금이 없다면 빌린(레버리지) 돈을 갚을 능력이 없다고 판단하여 포지션에 들어간 모든 돈을 가져갑니다.

공매도는 아쉽게도 해외거래소에서만 가능하기 때문에, 자산을 해외거래소로 옮기셔야만 가능한 방법입니다.

자금 이동 시 환율과 김치 프리미엄(국내/해외 가격차이)에 유의하시기 바랍니다.