Ichimoku Cloud의 수식, 엑셀과 트레이딩뷰로 구현해보기

*2022-03-08 글

일목균형표(Ichimoku Cloud)란, "호소다 고이치" ( 필명: "이치모쿠 산징" )가 제작한 보조 지표로, 지표의 값이 다른 시점에 적용되어있다는 특징이 존재하는 지표입니다.

먼저 일목균형표는 다음과 같은 구성으로 이루어져 있습니다.

전환선: 9일간 최고가 및 최저가의 평균

기준선: 26일간 최고가 및 최저가의 평균

선행스팬1: 전환선,기준선의 평균을 26일 후 시점에 plot

선행스팬2: 52일 간 최고, 최저가의 평균을 26일 후 시점에 plot

후행스팬: 금일 종가를 26일 전에 plot

HTS에서 해당 지표를 불러오게되면, 현재 종가보다 뒤쳐지거나 앞서나가는 그림들이 존재하는데 그 이유가 바로 26일 전후에 plot되는 선행, 후행스팬 때문입니다.

선행스팬1, 선행스팬2의 중앙은 "구름대"로 칭하며,

통상적으로 선행스팬1이 더 높은 경우 구름대는 녹색, 선행스팬2가 더 높은 경우 구름대는 적색으로 표기 됩니다.

일목균형표는 복잡해보이지만, 근본적인 핵심은 모멘텀에 있습니다.

일목균형표의 이론에 입각해 진입(매수) 하는 경우를 살펴보면,

1. 주가가 전환선을 상향돌파하였을 때

전환선은 9일간 최고,저가의 평균입니다.

이 평균에는 과거데이터가 포함되어있기 때문에, 본질적으로 "주가가 전환선을 넘었을 때" 주식을 사는 것은

"주가가 이동 평균을 넘었을 때" 주식을 사는 것과 유사한 개념이라고 해석할 수 있습니다.

2. 주가가 기준선을 상향돌파하였을 때

기준선 또한 전환선과 같은 개념입니다.

3. 주가가 구름대를 상향돌파하였을 때

구름대는 선행스팬1,2의 중간 구간입니다.

그렇기에 구름대를 상향돌파하였다는 것은 선행스팬1,2를 넘어섰다는 뜻입니다.

선행스팬1은 전환선과 기준선의 평균이니 개념이 동일하며, 선행스팬2 또한 평균값을 사용했기에 동일한 개념입니다.

4. 전환선이 기준선을 상향돌파하였을 때

전환선은 9일, 기준선은 26일 간 최고저점의 평균입니다.

"9일 이동평균이 26일 이동평균을 상향돌파하였다"라는 개념과 흡사합니다.

5. 선행스팬1이 높아질 때

26일 후에 plot, 즉 데이터를 그대로 옮긴 것 뿐, 선행스팬1은 결국 전환선과 기준선의 평균이라는 것에 집중한다면, 이 또한 모멘텀이 핵심이 되고 있다는 것입니다.

6. 후행스팬이 과거주가를 상향돌파할 때

후행스팬 또한 5번의 경우와 같습니다. 26일 전의 시점에 plot하였을 뿐, 후행스팬은 사실상 "현재가"를 뜻합니다.

과거로 보낸 후행스팬이 과거주가를 넘어섰다 = 현재가가 과거주가보다 높다

라는 뜻이 됩니다.

이러한 부분 이외에도 일목균형표에는 여러 다른 이론들이 존재하나,

이 이론들은 전부 특수성에 의해 그다지 유의미성을 보이지 못하는 것이 사실입니다.

(참고: 자칭 차트 고수들에게 더 이상 속지 마세요: 그들이 도움이 안되는 이유)

Backtest

카카오를 대상으로, 2000년 3월부터 2022년 3월까지 일목균형표를 사용한 "Long Only" 백테스팅 결과입니다.

모든 백테스트는 리스크 관리를 따로 하지 않았으며, 조건에 따라 자산의 100%를 전부 운용했을 때의 결과입니다.

1.

매수 조건: 주가가 구름대를 상향돌파 하였을 때

매도 조건: 주가가 구름대를 하향돌파 하였을 때

Sharpe Ratio = 0.074

Sortino Ratio = 0.257

"구름대"는 전환선과 기준선을 포함한 개념이기에 전환선과 기준선을 따로 확인하기보다, 구름대만을 확인하였습니다.

2.

매수 조건: 선행스팬1 이 3일 연속 상승할 때

매도 조건: 선행스팬1 이 3일 연속 하락할 때

Sharpe Ratio = 0.069

Sortino Ratio = 0.118

선행스팬1은 전환선과 기준선의 평균이기에 전환선 혹은 기준선만을 확인하였을 때와 큰 차이는 없을 것으로 보았습니다.

그러나 선행스팬1만을 활용했을 때와 구름대만을 확인했을 때의 결과값 또한 유사합니다.

3.

매수 조건: 주가가 구름대 위에 위치하는 동시에 선행스팬1이 3일 연속 상승할 때

매도 조건: 선행스팬1 이 3일 연속 하락할 때

Sharpe Ratio = 0.071

Sortino Ratio = 0.122

두가지 방법을 혼용하여도 일목균형표에 사용된 값들의 핵심이 전부 동일하기에,

결과값 또한 유사하게 나오는 모습입니다.

Excel

1. 전환선

9일간 최고가와 최저가의 평균을 구해주셔야 합니다.

고가 중의 고가와 저가 중의 저가를 구해주시면 되기에,

=AVERAGE(MAX(B2:B10),MIN(C2:C10))

2. 기준선

전환선과 동일합니다. 다만 기간은 26일

=AVERAGE(MAX(B2:B27),MIN(C2:C27))

3. 선행스팬1

전환선과 기준선의 평균입니다. 여기서, 26일 이후에 plot해야한다는 점만 유의해주시면 됩니다.

기준선이 처음 구현된 행이 27번 행이었기 때문에, 26일 이후인 52번 행에 27번 행의 기준선,전환선의 평균을 입력합니다.

=AVERAGE(E27:F27)

4. 선행스팬2

전환선, 기준선과 선행스팬1의 특징이 합쳐진 듯한 선행스팬입니다.

기간만 길 뿐, 52일간 최고,저가의 평균을 선행스팬1과 같이 26일 이후에 plot하시면 됩니다.

52일간 평균을 26일 이후에 plot하다보니 선행스팬2의 값은 78번 셀부터 시작되는 모습입니다.

=AVERAGE(MAX(B2:B53),MIN(C2:C53))

5. 후행스팬

현재종가를 26일 이전에 입력하시면 됩니다.

TradingView

//@version=4
study(title="일목균형표", overlay=true)

A = avg(lowest(9), highest(9))
B = avg(lowest(26), highest(26))
C = avg(A, B)
D = avg(lowest(52), highest(52))

plot(A, color=color.red,linewidth=2)
plot(B, color=color.blue,linewidth=2)
plot(close, offset = 1 - 26, color=color.purple,linewidth=2)
CC = plot(C, offset = 26 - 1, color=color.green)
DD = plot(D, offset = 26 - 1, color=color.red)
fill(CC, DD, transp=50, color = C > D ? color.green : color.red)